不止损策略的反思与进阶演变

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曾经思索并实践过，这样的思路衍生出诸多问题。回想那段经历，在回撤最为剧烈之时，我不禁自我反省，反复自问：就算随意开仓，选择任一方向，并且坚决不止损，只是紧紧握住头寸，或许不至于损失惨重，甚至还能实现盈利，无论行情如何波动，我只需在盈利时平仓即可。当时我在盘立方上随意挂单，任由行情发展，最终虽有盈利离场的经历，但也可能以亏损收场。

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不止损策略的前提条件

1. 实现长久不止损需满足两大前提：其一是能够无限持牌时间，忽略交割；其二是仓位必须足够轻盈。

然而，在现实中，期货交易复盘或模拟操作中，可以开仓于指数或加权之上，但实战中我们只能交易单一合约，而这必然涉及交割时间，无法满足第一条前提。对于第二条，轻仓亦非易事（定义为开仓价格至0元价差的1/10作为轻仓标准，如螺纹当前价格为1000元，则临近交割时准备亏损一万元）。无奈的是，我并没有足够的本金，同时又痴心妄想赚取巨额利润（如今看来多么稚嫩）！
从亏损到反思，再到进化的启示

1. 任何市场价格变化皆存在三种可能性：上涨、下跌及持平。

2. 所有交易品种最终都将形成具体价格。

3. 单子在市场上停留的时间越长，价差将会越大（无论正负）。

4. 市场会对任意价位予以确认，尤其是某些关键价位，会反复被市场验证。

随之而来的是对这些理念的校正与优化，进而形成了新的图表形式。这便是原问题所述的不止损策略进化后的形态。实际上，无论是何种策略或问题，都可引申出更多思考，而这种从思考到实施的过程，正是交易魅力之所在！